बाइनरी कॉल विकल्प वेगा

टाइमलाइन कॉल वेगा टाइमलाइन कॉल वेगा इम्प्लाइड अस्थिरता में बदलाव के लिए टाइमलाइन कॉल की संवेदनशीलता को दर्शाता है और हमेशा सकारात्मक होता है। टाइमलाइन कॉल वेगा हमेशा अस्थिरता में वृद्धि के रूप में सकारात्मक है जिससे बाधाओं की संभावना बढ़ जाती है। टाइमलाइन कॉल तुरंत 100 के अधिकतम मूल्य पर स्थिर हो जाता है, जब भी बाधा नारियल पावर संचयकर्ता वेगा रखी गयी संचायक वेगा दिखाती है कि अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण रखे संचयकर्ता का मूल्य बदलेगा। जैसे अक्सर ऐसा मामला होता है, वेगा क्षैतिज अक्ष के माध्यम से परिलक्षित होता है। सौंपनेवाला वेगा w. r.t रखो। समय में Fig.1। वेगा मुख्य रूप से सकारात्मक है जब एक स्पर्श कॉल वेला एक स्पर्श कॉल वेगा अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के लिए एक स्पर्श कॉल की कीमत की संवेदनशीलता प्रदान करता है। यह वेगा हमेशा सकारात्मक या शून्य होता है क्योंकि विकल्प इन-पैसा में व्यापार नहीं कर सकता जहां नियमित बायनरी कॉल विकल्प वेगा नकारात्मक हो जाता है। अंजीर। 1 amp 2 वेगा प्रोफाइल प्रदान w. r.t. एक टच प्वेर्ट वेगा एक टच पल वेगा के लिए समय में बदलाव एक स्पर्श की कीमत की संवेदनशीलता को अंतर्निहित अस्थिरता में बदलाव के लिए प्रदान करता है। एक स्पर्श व्हेगा को एक स्पर्श स्पर्श मूल्य का पहला अंतर है जो कि अस्थिरता के संबंध में है और यह गणितीय रूप से दिखाया गया है: डीपीडी जहां पी एक स्पर्श की कीमत और नरक डबल नॉट वेगा डबल नं टच वेगा है मीट्रिक जो अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण डबल नॉन-टच विकल्प के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, अर्थात् यह अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में डबल नो-टच उचित मूल्य का पहला डेरिवेटिव है और इसे दर्शाया गया है : नरक ड्यूक ऑफ़ यॉर्क वेगा ड्यूक ऑफ़ यॉर्क वेगा, अर्थात् अस्थिरता में बदलाव के कारण न्यूयॉर्क के एक ड्यूक के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह ईकाई में परिवर्तन के संबंध में यॉर्क के ड्यूक के उचित मूल्य का पहला व्युत्पन्न है अस्थिरता और इन्हें दिखाया गया है: वीडीपीडी जहां पी। अरिगो टनल वेगा हरवे सुरंग वेगा मीट्रिक है, जो कि निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण हर जगह सुरंग के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह प्रत्येक मार्ग की सुरंग का पहला व्युत्पन्न है अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में मूल्य और इसे दर्शाया गया है: वीडीपीडी जहां पी नरक कॉल संसूचक वेगा कॉल संचयकर्ता वेगा निहित अस्थिरता में बदलाव के कारण कॉल संचयकर्ता के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी यह पहला व्युत्पन्न है निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में कॉल संचय योग्य उचित मूल्य के रूप में और इसे दर्शाया गया है: VdPd जहां पी उचित मूल्य है hellip हरवे रखो वेगा हरवे ने वेगा को निर्दिष्ट किया है, जो कि प्रत्येक जगह के उचित मूल्य में परिवर्तन को उल्लिखित में बदलाव के कारण रखता है उतार-चढ़ाव, अर्थात् यह पहली बार व्युत्पन्न है कि निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में उचित मूल्य दिया गया है और इसे इस प्रकार दर्शाया गया है: VdPd प्रत्येकवे ने समय के साथ वेगा बना दिया vega hellip प्रत्येकवे कॉल वेगा हरवे कॉल वेगा कॉल के उचित मूल्य में परिवर्तन का वर्णन करता है अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के कारण प्रत्येक मार्ग पर कॉल, अर्थात् यह अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में प्रत्येक कॉल कॉल उचित मूल्य का पहला व्युत्पन्न है और इसे दर्शाया गया है: VdPd प्रत्येकवे कॉल V समय से अधिक समय के लिए hellip विकल्प Binaires वेगा डेस ऑप्शंस बिनियर्स लेस ऑप्शंस बिनियरेस एसोसिएट्स फॉर ऑक्स वैरिएशन डे ला वोल्टाइलट इंफोसिटाइज लेस ऑप्शंस बिनियर्स एसटिबिलल्स ऑक्स वैरिएशन डे ला वोल्टाइलट इन्फिलेक्ट लॉस्टर्ड डे टॉउट ऑप्शन। एलेल्स के पास एक और वेगा है मैं - ले वेगा डेस विकल्प बिनीस पैरा डीफिनिशन, एक वीयू क्वे ले वेगा पेट ट्रे कैलकुलेशन ड्राइव पर प्रॉप डे लॉपमेंट के साथ एक रिलेपर्ट लाट ऑप्शन होता है एक डॉन पर कॉल बिनाइअर डालें: (बाइनरी कॉल) एक्सपी (-आर) एन (डी 2) (बाइनरी कॉल) - एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 और संयुक्त राष्ट्र में डाल दिया जाता है (बाइनरी पॉइंट) एक्सपी (-आर)। (1- एन (डी 2)) (बाइनरी पॉट) एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 द्वितीय - रिलेशंस इंटर लास वेगास डेस विकल्प बिनीएर्स पुट्स एंड डिसप्ले बिनीसर्स कॉल्स पर पोर्ट ऑफ फेरेंटिफिल सेल कॉलिंग एंड डन बिनरैन एंड रिफॉर्म ऑर फॉरेक्शन टू स्यूस-जसेंट एंड ला वोल्टाइलाइट है। सी पोर्टेफ़ीली ने विविध क्वेंशन फॉन्क्शन डेस डॉट्स डाटट्रेट। लेवे वेगा डी सीई पोर्टरीफ्यूएल डॉट डोनट ट्रे नूल (बाइनरी कॉल) (बाइनरी पॉट) - एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 एक्सपी (-आर) एन (डी 2)। डी 1 0 III - रिफ्रेंसिटेशन ग्राफिक ले वेगा ऑप्शन बिनियर्स का हिस्सा बदल जाता है और डॉट स्ट्रीट हड़ताल। सेलेक्टिफ़ी क्लिं एक ही बिंदु पर मौजूद हैं, जो कि विकल्प विकल्प बोनियरों के पास हैं ध्यान दें विकल्प वेंगा विकल्प विकल्प पर अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के प्रभाव का एक उपाय है। विशेष रूप से, एक विकल्प का वेगा अंतर्निहित अस्थिरता में हर 1 बदलाव के लिए विकल्प की कीमत में परिवर्तन को व्यक्त करता है विकल्प अधिक महंगा हो जाते हैं जब अस्थिरता अधिक होती है इस प्रकार, जब भी अस्थिरता बढ़ जाती है, विकल्प की कीमत बढ़ जाती है और जब वाष्पशीलता बूँदें, तो विकल्प की कीमत भी गिर जाएगी। अस्थिरता में परिवर्तन के कारण नए विकल्प मूल्य की गणना करते समय, जब हम अस्थिरता बढ़ते हैं तो हम वेगा जोड़ते हैं, लेकिन जब अस्थिरता गिरती है तब घट जाती है। एक स्टॉक एक्सवाईजेड मई में 46 में कारोबार कर रहा है और एक जून 50 कॉल 2 के लिए बेच रहा है। मान लें कि विकल्प का वेगाड़ा 0.15 है और अंतर्निहित अस्थिरता 25 है। अगर अंतर्निहित अस्थिरता 1 से 26 तक बढ़ जाती है, तो कीमत विकल्प 2 से बढ़ेगा 0.15 2.15 हालांकि, यदि अस्थिरता 2 से 23 तक घट गई है, तो विकल्प मूल्य 2 से गिरना चाहिए - (2 x 0.15) 1.70 समय का समय और वेगा पर इसके प्रभाव विकल्प समाप्ति के लिए और अधिक समय शेष, वेगा उच्च । यह समझ में आता है के रूप में समय मूल्य लंबे समय तक के विकल्पों के लिए प्रीमियम का बड़ा हिस्सा बना देता है और यह समय का मूल्य होता है जो अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है ऊपर दिए गए चार्ट में 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में होने वाले विभिन्न स्ट्राइकों के विकल्पों की वेगा के व्यवहार को दर्शाया गया है, जब यह स्टॉक वर्तमान में 50 पर कारोबार कर रहा है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार है आपका नया ट्रेडिंग खाता तत्काल 5000 वर्चुअल धन के साथ वित्त पोषित किया जाता है आप हार्ड-अर्जित धन को जोखिम के बिना OptionHouses आभासी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप वास्तविक के लिए व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके पहले 100 ट्रेडों को कमीशन प्राप्त होगा (सुनिश्चित करें कि आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से क्लिक करते हैं और साइन-अप के दौरान प्रोमो कोड 60 एफईएफ़ बोली दें) पढ़ना जारी रखें। खरीदना कमाई कमाई का एक शानदार तरीका है। कई बार, तिमाही कमाई की रिपोर्ट के बाद स्टॉक प्राइस गैप या डाउन नीचे, अक्सर, आंदोलन की दिशा अप्रत्याशित हो सकती है उदाहरण के लिए, एक बिक्री बंद भी हो सकता है, यद्यपि कमाई की रिपोर्ट अच्छी है अगर निवेशकों को अच्छे परिणाम की उम्मीद थी पढ़ते रहिये। यदि आप लंबे समय के लिए एक विशेष स्टॉक पर बहुत तेजी से हैं और स्टॉक खरीदने की तलाश में हैं, लेकिन लगता है कि इस समय थोड़ी अधिक औसत है, तो आप स्टॉक पर विकल्पों को लिखने पर विचार करना चाहेंगे छूट। पढ़ते रहिये। डिजिटल विकल्प के रूप में भी जाना जाता है, द्विआधारी विकल्प विदेशी विकल्पों में से एक विशेष वर्ग के हैं, जिसमें वैकल्पिक व्यापारी अपेक्षाकृत कम समय के भीतर अंतर्निहित की दिशा में अनुमान लगाते हैं। पढ़ते रहिये। यदि आप पीटर लिंच शैली का निवेश कर रहे हैं, तो अगले बहु-बागेर की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप LEAPS के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मैं उन्हें अगले माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करने के लिए एक शानदार विकल्प क्यों मानता हूं। पढ़ते रहिये। शेयरों द्वारा जारी किए गए नकद लाभांश का उनके विकल्प मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित स्टॉक मूल्य से पूर्व लाभांश की तारीख पर लाभांश राशि से गिरावट होने की संभावना है। पढ़ते रहिये। कवर किए गए कॉल लिखने के विकल्प के रूप में, कोई भी समान लाभ की क्षमता के लिए एक बैल कॉल फैल सकता है लेकिन काफी कम पूंजी आवश्यकता के साथ। कवर की गई कॉल की रणनीति में अंतर्निहित स्टॉक रखने के स्थान पर, वैकल्पिक। पढ़ते रहिये। कुछ शेयर उदार लाभांश प्रत्येक तिमाही का भुगतान करते हैं यदि आप एक्स-डिविडेंड डेट से पहले शेयर पर हैं तो लाभांश के लिए आप योग्य हैं। पढ़ते रहिये। शेयर बाजार में उच्च रिटर्न हासिल करने के लिए, जिन कंपनियों को आप खरीदना चाहते हैं, उनके बारे में अधिक होमवर्क करने के अलावा, अधिक जोखिम उठाना आवश्यक है। ऐसा करने का सबसे आम तरीका मार्जिन पर स्टॉक खरीदना है पढ़ते रहिये। दिन का व्यापार विकल्प एक सफल, लाभदायक रणनीति हो सकता है लेकिन दिन व्यापार के लिए विकल्पों का उपयोग करने से पहले उपयोग करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। पढ़ते रहिये। डाल कॉल अनुपात के बारे में जानें, जिस तरह से यह व्युत्पन्न होता है और यह कैसे एक विपरीत संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ते रहिये। पुसेल-कॉल समता विकल्प के मूल्यों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे पहले 1 9 6 9 में अपने पेपर, द रिलेशन बिबिन पुट एंड कॉल प्राइस्स में हंस स्टॉल द्वारा पहचाना गया था। यह बताता है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मतलब है कि संबंधित पुट ऑप्शन के लिए एक निश्चित उचित मूल्य एक ही हड़ताल मूल्य और समाप्ति तिथि होने, और इसके विपरीत। पढ़ते रहिये। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, आप डेल्टा या गामा जैसे कुछ यूनानी वर्णों के इस्तेमाल पर गौर कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न पदों से जुड़े जोखिम का वर्णन किया गया है। वे यूनानी के रूप में जाने जाते हैं पढ़ते रहिये। चूंकि स्टॉक ऑप्शंस का मूल्य अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए यह लाभकारी नकदी प्रवाह के रूप में जाना जाता तकनीक का उपयोग करके स्टॉक के उचित मूल्य की गणना करने के लिए उपयोगी है। पढ़ते रहिये। वेबबरीर विकल्प ग्रीक के चारों ओर से विकल्पों की उचित कीमत सैद्धांतिक रूप से गणितीय समीकरण का उपयोग करके गणना की जा सकती है, जिसे आमतौर पर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल (बीएसएम) कहा जाता है। बीएसएम में वेरिएबल ग्रीक वर्णों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार, चर को विकल्प ग्रीक के रूप में कहा जाता है विकल्प ग्रीक के मूल्य में परिवर्तन की निगरानी करके, एक व्यापारी एक विकल्प अनुबंध के मूल्य में परिवर्तन की गणना कर सकता है सामूहिक रूप से, पांच विकल्प ग्रीक हैं, जो कि चार अलग-अलग कारकों के संबंध में विकल्प अनुबंध की कीमत संवेदनशीलता को मापता है: अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन ब्याज दर अस्थिरता समय क्षय पांच विकल्प ग्रीक, जो एक बाइनरी विकल्प व्यापारी अनिवार्य रूप से परिचित, इस प्रकार हैं: डेल्टा, जिसे विकल्प ग्रीक के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर कहा जाता है, एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की एक विकल्प संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में, डेल्टा या हेज अनुपात एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन के विकल्प के मूल्य में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। ग्रीक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हुए, डेल्टा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मान हो सकते हैं डेल्टा मूल्य स्थिर नहीं रहता है और अन्य वैरिएबल के फ़ंक्शन के रूप में परिवर्तन होता है। अगर किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो कॉल विकल्प की कीमत भी बढ़ेगी (अन्य चर में नगण्य परिवर्तन संभालने)। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक की कीमत 10 है और डेल्टा वैल्यू 0.7 है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में हर डॉलर में बढ़ोतरी के लिए, कॉल की कीमत 0.70 तक बढ़ जाएगी। इसके विपरीत, परिसंपत्ति की कीमत में हर डॉलर की कमी के लिए, कॉल की कीमत 0.70 से कम हो जाएगी। दूसरी तरफ, ऊपर बताए गए समान उदाहरण पर विचार करते हुए, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में डॉलर की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक पुट विकल्प की कीमत में 0.70 की कमी आएगी और इसके विपरीत। अब, आइए हम द्विआधारी विकल्प पर विचार करें, जो कि वेनिला विकल्पों में से एक गणितीय व्युत्पन्न है। तार्किक रूप से, एक व्यापार की शुरुआत में, एक द्विआधारी कॉल या अंतर्निहित कीमत के निकट रख दिया जाने वाला सबसे अधिक डेल्टा होगा एक द्विआधारी विकल्प का डेल्टा मूल्य समाप्ति से पहले एक क्षण तक पहुंच सकता है जिससे व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। द्विआधारी कॉल के लिए डेल्टा मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बाइनरी के लिए डेल्टा मान हमेशा नकारात्मक होता है। इससे पहले इस लेख में, हमने उल्लेख किया है कि डेल्टा एक गतिशील संख्या है, जो एक स्टॉक की कीमत में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तनों से गुज़रता है। जिस दर पर डेल्टा का मूल्य स्टॉक के मूल्य में 1 परिवर्तन के लिए बदल जाएगा उसे गामा कहा जाता है इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हाई गामा के साथ विकल्प अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में तेजी से प्रतिक्रिया देगा। हमें इस बात पर विचार करें कि कॉल विकल्प में 0.40 की डेल्टा है। इसलिए, जब अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत 1 से बढ़ती है, तो कॉल की कीमत 0.40 तक बढ़ जाएगी। हालांकि, विकल्प की कीमत 0.40 तक बढ़ जाती है, डेल्टा वैल्यू अब 0.40 नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि कॉल विकल्प पैसे में थोड़ा गहरा होगा। इस प्रकार, डेल्टा 1.0 के करीब पहुंच जाएगा। मान लें कि डेल्टा अब 0.60 है। डेल्टा वैल्यू में परिवर्तन, जो 0.20 (0.6082110.40) है, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन के लिए दिया विकल्प अनुबंध के लिए गामा का मान है डेल्टा 1.0 से अधिक नहीं हो सकता है जैसा कि पहले बताया गया है इस प्रकार, गामा कमी (नकारात्मक बारी) के रूप में विकल्प पैसे में गहरा जाता है। गामा, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, डेल्टा के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब एक बाइनरी कॉलपुट विकल्प लक्ष्य मूल्य के निकट होता है। गामा तेजी से बढ़ जाता है जब एक द्विआधारी विकल्प लक्ष्य के पास या पार करता है संक्षेप में, गामा डेल्टा के भविष्य के मूल्य के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, हेजिंग के लिए यह एक उपयोगी उपकरण है। थिटा, आमतौर पर समय के क्षय के रूप में संदर्भित होता है, तकनीकी विश्लेषक द्वारा निश्चित रूप से सबसे अक्सर चर्चा की जाने वाली शब्दावली होगी थीटा, ग्रीक अक्षर से प्रतिनिधित्व करता है, उस राशि को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कॉल की कीमत या विकल्प का विकल्प एक विकल्प अनुबंध के समापन काल में एक दिन के परिवर्तन के अनुरूप होता है। प्रत्येक मिनट की दूरी के रूप में कॉल या मूल्य का मूल्य घटता है। इसका मतलब यह है कि भले ही संपत्ति का अंतर्निहित मूल्य बदल नहीं सकता है, फिर भी, कॉल या पुट विकल्प समाप्ति के समय अपने पूरे मूल्य को खो देंगे। वेनेला विकल्पों का व्यापार करते समय विचार करने के लिए थिटा कारक होना चाहिए। द्विआधारी विकल्पों के मामले में, जब तक मूल्य कॉल मूल्य से ऊपर या डाल मूल्य के नीचे रहता है, व्यापार का नतीजा नतीजा होगा यह मामला होने के कारण, एक द्विआधारी कॉलपोट व्यापार का मूल्य सैद्धांतिक रूप से समापन समय के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है। दूसरी ओर पारंपरिक कॉलपुट विकल्प, अपने समय मूल्य और व्यापार को अपने आंतरिक मूल्य पर खो देंगे। कुछ बाइनरी दलाल हैं जो व्यापारियों को समाप्ति से पहले बाहर निकलने की इजाजत देते हैं। ऐसे मामलों में, पेआउट प्रतिशत (जब व्यापार में धन होता है) आम तौर पर बढ़ जाएगा क्योंकि समाप्ति समाप्त हो जाएगी। इस तरह की लाभप्रदता सुविधा उपर्युक्त चर्चा के अनुरूप है यह एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि वित्तीय बाजारों में ट्रेड किए गए दो परिसंपत्तियों के समान अस्थिरता समान है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संपत्ति की अंतर्निहित अस्थिरता निरंतर नहीं रहती है किसी सुरक्षा की अंतर्निहित अस्थिरता में कोई बदलाव कॉल या मूल्य के विकल्प में परिवर्तन, छोटा या बड़ा होगा। इस प्रकार, वेगा कॉल की कीमत में देखा जाने वाला परिवर्तन की मात्रा को संदर्भित करता है या अंतर्निहित परिसंपत्ति के अंतर्निहित अस्थिरता में एक बिंदु के परिवर्तन के लिए विकल्प डालता है। आम तौर पर, विकल्पों के मूल्य में वृद्धि के रूप में निहित अस्थिरता के परिणाम में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च अस्थिरता एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के संभावित मूल्य आंदोलन की सीमा में वृद्धि की मांग करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वर्ष की समाप्ति की अवधि के साथ कॉल या पुट ऑप्शन 0.20 तक का वेगा मूल्य भी हो सकता है। अस्थिरता एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए एक दुश्मन है जिसका अर्थ है कि यह समाप्ति के समय में एक लाभदायक व्यापार (में-धन) को हानि (आउट-ऑफ-मनी) में बदल सकता है। इस प्रकार, हम तर्क दे सकते हैं कि उच्च वेगा एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए बेहतर नहीं है। ब्याज दरों का कॉल की कीमत पर प्रभाव पड़ता है और विकल्प डालते हैं कॉल की कीमत में परिवर्तन और ब्याज दर में एक बिंदु के बदलाव के लिए विकल्प डालते हैं, चर Rho द्वारा दर्शाया जाता है छोटी अवधि के वेनिला विकल्प खिलाड़ियों को Rho के मूल्य से प्रभावित नहीं होगा इस प्रकार, विश्लेषकों शायद ही कभी इसके बारे में बात करते हैं। केवल उन व्यापारियों, जो दीर्घकालिक विकल्प जैसे कि LEAPS का व्यापार करते हैं, Rho या कैरी की लागत से प्रभावित होते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह समझा जा सकता है कि रो, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए तुच्छ है क्योंकि ज्यादातर द्विआधारी विकल्प ट्रेडों में अपेक्षाकृत अल्पकालिक समाप्ति है और व्यापार में प्रवेश करने के बाद किसी भी कीमत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। डेल्टा, गामा और थीटा के प्रबंधन से कुशलता से मूल्यवान, एक व्यापारी न केवल ट्रेडों का चयन कर सकता है बल्कि अनुपात को इनाम करने के लिए वांछित जोखिम भी हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विकल्पों का ज्ञान ग्रीक एक व्यापारी को लंबे समय तक उच्च लाभकारी अंतर-बाजार की रणनीति बनाने में सक्षम बनाते हैं। शिक्षा के बारे में अधिक लेख पढ़ें